22. Soru: (Bir ekleme: Bu sorunun sayıları değiştirilerek bire bir aynısı vizede çıktı. a,b ve c soruları hepsi aynıydı. Bu soruya bakmayanlar bin pişman...)
a)
b) Coefficient of variation'a bakmamız lazım.
Bir birimlik getiri için gireceğimiz riske bakarsak B'yi seçmemiz gerekir.
c) Portföyün expected return'ü sorulmuş.
Bu arada bir de şuraya bakın;
Bir itiraz: 27/3/2012 tarihli derste SECURITY PORTFOLIOS AND DIVERSIFICATION başlığı altında verilen iki hisse senedinden A isimli olanı ile yaptığımız işlemler yanlış hesaplanmıştır.(Expected return hariç.)
Tekrar tekrar hesapladım, emin olmak için. Defterdeki değerler çıkmadı hiçbir zaman.
A'nın expected riski 0,011875 çıkıyor. Dolayısı ile std. deviation'ı 0,108972473 oluyor.
.004375 DEĞİL >>> .011875
%6.61 DEĞİL >>> %10,8
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorum yazma kuralları ve ön şartların kabulü sözleşmesi:
* İfade etmek istediğinizi açık ve net bir biçimde yazın. (Bence bunu yapabilirsiniz.)
* Sorduğunuz tüm sorulara cevap alma garantiniz yoktur.(Genelde yanıtlarım ama.)
* Yorumlar benim denetimimden geçtikten sonra yayınlanır. (Bunu bil.)
* Tüm bu maddeleri okuduysan, hepsini kabul etmiş sayılırsın. (veya kapı orda.)
* Çalınan eşyalarınızdan müessesemiz sorumlu değildir.
* Önce kadınlar ve çocuklar...
Buyrun klavye sizin...